Econometria Finanziaria (2025-2026)

• Programma del corso (pdf)(html)
• Modelli per serie storiche stazionarie
  • Esempio acf e pacf per AR(2) e MA(2) prodotto con Python (qui)
• Modelli (G)ARCH
• Serie storiche non-stazionarie
• Modelli VAR
• Metodi Bootstrap
• Modelli per l'analisi di dati panel
• Modelli Multinomial Logit

• Modelli per descrivere lo spread
• Modelli per descrivere la volatilità
• Stima e previsione mediante i modelli VAR
• La distorsione dello stimatore OLS nel modello AR: un esperimento
• Relazione consumo reddito (bootstrap p-value)
• Modelli per dati panel: le determinanti degli investimenti
• Modelli per dati panel: stima spesa per alcolici
• Modelli per dati panel dinamici

• Immatricolazioni auto nuove in Italia (newcars.txt)
• b-g tasso di cambio (csv)
• var.data
• keane.dta
• Spread.data
• Stock.data
• canada.data
• coint.data
• grunfeld.data
• cay.data
• abdata.data
• liquor.txt
• nls_panel10.gdt
• byd.txt