Elementi di Econometria Finanziaria


Febbraio 2020 A. Monticini

Orario delle lezioni

Il corso è offerto nei mesi di Febbraio Marzo e Aprile

Obiettivo del corso e risultati di apprendimento attesi

L'obiettivo del corso è di fornire le conoscenze pratiche per l'applicazione dei moderni strumenti econometrici utilizzati in ambito finanziario. Al termine del corso, gli studenti hanno a disposizione le conoscenze per poter redigere un'analisi empirica in modo autonomo, utilizzando un software. Gli studenti hanno le competenze per poter essere inseriti in profili lavorativi in cui sono richieste conoscenze quantitative nell'industria finanziaria nazionale ed internazionale.

Contenuto del corso

Bibliografia

Testi utili per approfondire sono

Didattica del corso

Tutti gli argomenti teorici trattati saranno accompagnati da corrispondenti verifiche empiriche svolte in aula.

Metodo di valutazione

L’esame si svolge in forma di prova scritta obbligatoria per tutti gli studenti. Mediante la prova scritta gli studenti dovranno dimostrare di conoscere i fondamenti teorici della teoria dei modelli econometrici per l’analisi delle serie storiche, gli elementi costitutivi della teoria della cointegrazione, dei modelli per la previsione della volatilità di una serie storica. Inoltre, dovranno dimostrare di essere in grado di svolgere in modo autonomo un’analisi empirica mediante un software econometrico. La prova scritta è suddivisa in quattro parti: le prime tre riguardano la teoria dell’econometria finanziaria, mentre la quarta riguarda l’econometria finanziaria applicata. Le prima parte è composta da sei domande di tipo Vero o Falso in cui è richiesto di motivare la risposta. La seconda parte è composta da sei domande di tipo scelta multipla, in cui solo una è la risposta esatta. La terza parte si compone di due domande aperte in cui è richiesto di rispondere ad una a scelta dello studente. Infine, la quarta parte si basa su sei domande in cui si chiede di analizzare il risultato della stima di un modello empirico. Il voto finale è calcolato utilizzando una media ponderata: le prime tre parti pesano 16,67% ciascuna del voto finale, la quarta il 50% del voto finale. Per gli studenti frequentanti, in aggiunta all’esame scritto, descritto in precedenza, è prevista la possibilità, a scelta dello studente, di consegnare entro la fine del corso un’analisi empirica in forma scritta, svolta in modo autonomo. In questo caso, cioè se lo studente decide di consegnare l’analisi empirica, solo per l'appello immediatamente successivo alla fine del corso, l'esame scritto si compone solo delle prime tre parti e il voto finale è calcolato utilizzando la seguente media ponderata: le prime tre sezioni della prova scritta pesano ciascuna 16,67% del voto finale, l'analisi empirica il 50% del voto finale.


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